Determinantes de fragilidad del sistema bancario en la República Dominicana : una aplicación micro-macro de modelos de alerta temprana
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bancos comerciales
crisis económica
quiebra.
crisis económica
quiebra.
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Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)
En el presente estudio se utiliza un modelo de alerta temprana sobre posibles crisis o problemas bancarios ("distress"). En esta primera parte se estima varias ecuaciones de regresión múltiple, utilizando datos de panel con informaciones financieras de la banca. La importancia de este estudio está en poner a disposición de las autoridades y de los académicos una herramienta, que al mismo tiempo que permita analizar la interacción de las variables macroeconómicas, aspectos específicos de las operaciones bancarias, y ciertas características del sistema, muestre indicaciones tempranas de posibles problemas bancarios. Los resultados obtenidos permiten señalar que existe una clara interación entre la composición sectorial de la cartera, la mezcla de depósitos en moneda local y extranjera, el volumen de gastos generales y administrativos, la relación capital sobre el total de activos y el tipo de cambio, en explicar las variaciones en la tasa de morosidad. Una elevada proporción de créditos de consumo y comerciales en la cartera de los bancos luce asociada con una menor tasa de morosidad; mientras que lo contrario se aplica a créditos a la construcción.
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Type
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Artículos evaluados por pares
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Artículos evaluados por pares
Source
Science and Society; Vol. 32 No. 1 (2007): Ciencia y Sociedad; 69-87
Ciencia y Sociedad; Vol. 32 Núm. 1 (2007): Ciencia y Sociedad; 69-87
2613-8751
0378-7680
10.22206/cys.2007.v32i1
Ciencia y Sociedad; Vol. 32 Núm. 1 (2007): Ciencia y Sociedad; 69-87
2613-8751
0378-7680
10.22206/cys.2007.v32i1