Determinantes de fragilidad en el sistema bancario de la República Dominicana. Alertas tempranas en un modelo logit
Files
Date
Authors
Subject
bancos
crisis bancaria.
crisis bancaria.
Language:
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)
Esta investigación utiliza un modelo LOGIT en el desarrollo de un esquema de alertas tempranas sobre posibles crisis o problemas bancarios ("ditress"). Datos de panel con informaciones financieras de la banca son utilizados en las estimaciones del modelo. El objetivo de la investigación es poner a disposición de las autoridades y académicos una herramienta, que al mismo tiempo que permita analizar las variables macroeconómicas del sistema, muestre indicaciones tempranas de posibles problemas bancarios. Los resultados obtenidos permiten señalar que existe una clara interacción entre la composición sectorial de la cartera, la mezcla de depósitos en moneda local y extranjera, el volumen de gastos generales y administrativos, la relación capital sobre el total de activos y el tipo de cambio, en explicar las variaciones en la tasa de morosidad.
Description
Type
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Artículos evaluados por pares
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Artículos evaluados por pares
Source
Science and Society; Vol. 32 No. 4 (2007): Ciencia y Sociedad; 489-504
Ciencia y Sociedad; Vol. 32 Núm. 4 (2007): Ciencia y Sociedad; 489-504
2613-8751
0378-7680
10.22206/cys.2007.v32i4
Ciencia y Sociedad; Vol. 32 Núm. 4 (2007): Ciencia y Sociedad; 489-504
2613-8751
0378-7680
10.22206/cys.2007.v32i4