Influencia del riesgo sistemático en el mercado bursátil español

dc.creator	Cáceres Apolinario, Rosa María	es
dc.creator	García Boza, Juan	es
dc.date.accessioned	2014-10-07T05:44:50Z
dc.date.available	2014-10-07T05:44:50Z
dc.date.issued	2005-06	es
dc.description.abstract	El objetivo del presente trabjo es analizar la influencia del riesgo sistemático en la rentabilidad del mercado bursátil español y el estudio de comportamiento estacional de la correspondiente prima de riesgo de mercado. Para ello se efectúa la estimación y contraste del modelo CAPM mediante la utiliación de tres proxys de la cartera de mercado. Los resultados indican que el riesgo sistemático es incapaz de explicar las variaciones de rentabilidad de títulos y carteras del mercado español. No obstante, se pone de manifiesto la influencia de dicho riesgo en la rentabilidad de algún mes del año, obteniéndose evidencia de un cierto comportamiento estacional de la prima de riesgo	es
dc.format.extent	358-388	es
dc.format.number	2	es
dc.format.volumen	30	es
dc.identifier.uri	http://repositoriobiblioteca.intec.edu.do/handle/123456789/1198
dc.relation.ispartof	Ciencia y sociedad	es
dc.subject	Bolsa de valores - España	es
dc.title	Influencia del riesgo sistemático en el mercado bursátil español	es
dc.type	Artículo	es

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