Percepción de riesgo sobre activos financieros y depreciación del tipo de cambio

dc.creator	Veloz, Alberto	es
dc.date.accessioned	2014-10-07T05:45:13Z
dc.date.available	2014-10-07T05:45:13Z
dc.date.issued	2010-09	es
dc.description.abstract	Cuando la percepción de riesgo sobre los activos financieros en moneda local es elevada, ésta puede superar la diferencia entre la tasa de interés en modena local y la tasa pagada sobre los depósitos en moneda extranjera. El riesgo local es acompañado por aumentos en las expectativas de riesgo país en los mercados financieros. Ambas variables influyen sobre en la depreciación del tipo de cambio. Las pruebas empíricas realizadas, mediante la estimación de vectores autorregresivos (VAR), muestran que los cambios en el riesgo país anteceden a los cambios en los niveles de riesgo local en lo concerniente a la depreciación del tipo de cambio.	es
dc.format.extent	504-520	es
dc.format.number	3	es
dc.format.volumen	35	es
dc.identifier.issn	0378-7680	es
dc.identifier.uri	http://repositoriobiblioteca.intec.edu.do/handle/123456789/1340
dc.publisher.place	Santo Domingo, República Dominicana	es
dc.relation.ispartof	Ciencia y sociedad	es
dc.source	Instituto Tecnológico de Santo Domingo	es
dc.subject	Moneda	es
dc.subject	Cuestión monetaria	es
dc.subject	Cambio exterior	es
dc.title	Percepción de riesgo sobre activos financieros y depreciación del tipo de cambio	es
dc.type	Artículo	es

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